Strategia Forex Investopedia

Strategie per Forex Trading algoritmico Come risultato della recente controversia, il mercato forex è stato sotto un maggiore controllo. Quattro grandi banche sono stati trovati colpevoli di aver cospirato per manipolare i tassi di cambio, che ha promesso commercianti ricavi sostanziali con rischio relativamente basso. In particolare, i mondi più grandi banche hanno accettato di manipolare il prezzo del dollaro americano ed euro a partire dal 2007 fino al 2013. Il mercato del forex è notevolmente regolamentata nonostante la manipolazione 5 trilioni - worth di transazioni ogni giorno. Come risultato, i regolatori hanno sollecitato l'adozione di trading algoritmico. un sistema che utilizza modelli matematici in una piattaforma elettronica per eseguire operazioni sul mercato finanziario. A causa del volume elevato di transazioni giornaliere, il forex trading algoritmico crea una maggiore trasparenza, efficienza ed elimina pregiudizi umani. Un certo numero di strategie diverse può essere perseguito dai commercianti o imprese nel mercato del forex. Ad esempio, auto di copertura si riferisce all'uso di algoritmi di copertura del rischio di portafoglio o per cancellare le posizioni in modo efficiente. A parte l'auto-copertura, strategie algoritmiche includono il commercio statistiche, esecuzione algoritmica, accesso diretto al mercato e trading ad alta frequenza, ognuno dei quali può essere applicata al forex transazioni. Copertura automatica ad investire, la copertura è un semplice modo per proteggere i vostri beni da perdite significative, riducendo la quantità che si può perdere se si verifica qualcosa di inaspettato. Nel trading algoritmico, copertura può essere automatizzato in modo da ridurre l'esposizione al rischio di commercianti. Questi ordini di copertura generate automaticamente seguono modelli specifici, al fine di gestire e monitorare il livello di rischio di un portafoglio. All'interno del mercato forex, i principali metodi di compravendite di copertura sono attraverso contratti spot e opzioni su valute. contratti spot sono l'acquisto o la vendita di valuta estera con consegna immediata. Il mercato spot fprex è cresciuto in modo significativo dal primi anni 2000 a causa del flusso di piattaforme algoritmiche. In particolare, la rapida proliferazione di informazioni, che si riflette nei prezzi di mercato, consente opportunità di arbitraggio a sorgere. opportunità di arbitraggio si verificano quando i prezzi delle valute diventano disallineati. arbitraggio triangolare. come è noto nel mercato forex, è il processo di conversione di una valuta di nuovo in se stesso attraverso più valute diverse. commercianti di frequenza algoritmico e ad alta in grado di identificare solo queste opportunità per mezzo di programmi automatici. Come un derivato. opzioni forex operano in modo simile come opzione su altri tipi di titoli. Le opzioni in valuta estera danno all'acquirente il diritto di acquistare o vendere la coppia di valute in un determinato tasso di cambio ad un certo punto in futuro. I programmi per computer hanno automatizzato le opzioni binarie come un modo alternativo per coprire traffici di valuta estera. Le opzioni binarie sono un tipo di opzione in cui payoff prendere uno dei due risultati: o il commercio deposita a zero o ad un prezzo di esercizio predeterminato. Analisi statistiche all'interno del settore finanziario, l'analisi statistica rimane uno strumento significativo per misurare i movimenti di prezzo di un titolo nel corso del tempo. Nel mercato forex, gli indicatori tecnici sono utilizzati per identificare i modelli che possono aiutare a prevedere i movimenti futuri dei prezzi. Il principio secondo il quale la storia si ripete è fondamentale per l'analisi tecnica. Dal momento che i mercati FX funzionano 24 ore al giorno, la quantità robusto di informazioni aumenta in tal modo la significatività statistica delle previsioni. A causa della crescente sofisticazione dei programmi informatici, gli algoritmi sono stati generati in base a indicatori tecnici, tra cui lo spostamento divergenza media di convergenza (MACD) e l'indice di forza relativa (RSI). programmi algoritmici suggeriscono particolari momenti in cui le valute dovrebbero essere acquistati o venduti. Algoritmico Esecuzione algoritmica di trading richiede una strategia eseguibile che i gestori di fondi possono utilizzare per acquistare o vendere grandi quantità di beni. sistemi di trading seguono una serie di pre-specificato di regole e sono programmati per eseguire un ordine in determinate prezzi, i rischi e gli orizzonti d'investimento. Nel mercato forex, accesso diretto al mercato permette buy-side agli operatori di eseguire gli ordini forex direttamente al mercato. accesso diretto al mercato avviene attraverso piattaforme elettroniche, che spesso abbassa i costi e gli errori di trading. In genere, negoziazione sul mercato è limitato a broker e market maker tuttavia, fornisce accesso diretto al mercato buy-side imprese l'accesso a sell-side infrastrutture, garantendo clienti un maggiore controllo sulle compravendite. A causa della natura di trading algoritmico e sui mercati FX, esecuzione degli ordini è estremamente veloce, consentendo agli operatori di cogliere le opportunità di trading di breve durata. Alta Trading frequenza del sottoinsieme più comune di trading algoritmico, ad alta frequenza di trading è diventato sempre più popolare nel mercato del forex. Sulla base di algoritmi complessi, negoziazione ad alta frequenza è la realizzazione di un gran numero di operazioni a velocità molto veloce. Mentre il mercato finanziario continua ad evolversi, velocità di esecuzione più veloci consentono agli operatori di trarre vantaggio dalle opportunità redditizie nel mercato del forex, una serie di strategie di trading ad alta frequenza sono progettati per riconoscere le situazioni di arbitraggio e di liquidità redditizie. ordini forniti vengono eseguiti rapidamente, gli operatori possono sfruttare l'arbitraggio per bloccare i profitti privi di rischio. A causa della velocità del trading ad alta frequenza, l'arbitraggio può essere effettuata anche attraverso prezzo a pronti e future delle stesse coppie di valute. I sostenitori della negoziazione ad alta frequenza nel mercato valutario evidenziano il suo ruolo nella creazione di elevato grado di liquidità e trasparenza nei traffici e dei prezzi. La liquidità tende ad essere costante e concentrato in quanto vi è un numero limitato di prodotti rispetto ai titoli azionari. Nel mercato forex, strategie di liquidità hanno lo scopo di individuare gli squilibri di ordine e le differenze di prezzo tra una particolare coppia di valute. Uno squilibrio fine si verifica quando vi è un numero eccessivo di acquistare o vendere gli ordini per una attività o valuta specifica. In questo caso, gli operatori ad alta frequenza agiscono come fornitori di liquidità, guadagnando la diffusione da arbitraggio la differenza tra acquisto e vendita di prezzo. La linea di fondo Molti chiedono una maggiore regolamentazione e trasparenza nel mercato del forex alla luce dei recenti scandali. L'adozione crescente di forex sistemi di trading algoritmico può effettivamente aumentare la trasparenza nel mercato del forex. Inoltre la trasparenza, è importante che il mercato del forex rimane liquido con la volatilità dei prezzi bassi. strategie di trading algoritmico, come la copertura automatica, analisi statistiche, esecuzione algoritmica, accesso diretto al mercato e trading ad alta frequenza, può esporre le incongruenze di prezzo, che rappresentano opportunità di profitto per le strategie traders. Investment per la pensione conti con i tassi di interesse venuta fuori una di 36 anni bassa e dovrebbe salire, la maggior parte degli investitori si aspettano di vedere i prezzi delle obbligazioni scendono e di conseguenza fornire un rendimento negativo in quello che è considerato un asset a basso rischio. Abbiamo visto un rimbalzo in azioni, e con la SampP 500 e Dow a massimi storici, alcuni dicono che il mercato azionario è riccamente valorizzato. Come un pensionato in cerca di reddito da investimenti e cercando di preservare il capitale, in cui è possibile trasformare quello che sono modi pensionati possono investire per il reddito e comunque ridurre al minimo il rischio Hai sempre sentito avete bisogno di un portafoglio diversificato e che non è cambiato, ma che cosa è cambiato è come si diversificare esso. I pensionati hanno bisogno di determinare la corretta asset allocation di azioni, obbligazioni, liquidità e le alternative in base alle esigenze di reddito, lasso di tempo, e la tolleranza al rischio. (Per la lettura correlate, vedere: Strategie 6 Asset Allocation che funzionano.) Come diversificare gli investimenti in pensione Vediamo obbligazioni prima. Se si investe in un portafoglio obbligazionario tradizionale vi state esponendo al rischio di tasso di interesse i tassi salgono e scendono i prezzi delle obbligazioni. È necessario capire la durata media degli investimenti obbligazionari si tiene. Ad esempio, un fondo obbligazionario tipico medio termine avrà una durata di 5-10 anni. Se la durata media è di otto anni, poi un 1 aumento dei tassi si tradurrà in un 8 diminuzione del valore patrimoniale netto (NAV). Questo avrebbe spazzato via tutti i guadagni di interesse e poi alcuni. Più breve è la durata, minore è la perdita potenziale. Quindi è importante per cercare altre attività che hanno caratteristiche a basso rischio o di deviazione standard similari alle obbligazioni, ma producono rendimenti assoluti. ovvero un rendimento positivo indipendentemente da quale tassi modo stanno muovendo. Floating reddito tasso, suggerimenti e alcuni fondi neutrali di mercato può essere un buon modo per diversificare il portafoglio a reddito fisso. Si potrebbe anche voler guardare note strutturate come un modo per produrre la resa e proteggere il lato negativo. Dividendi a patrimonio netto per la quota azionaria del vostro portafoglio di pensionamento, considerano titoli che pagano dividendi blue chip o strategie di crescita dei dividendi. Molti fondi large-cap pagare i dividendi al di sopra di 2,5, più si ha il potenziale di apprezzamento rialzo nel corso del tempo per tenere il passo con l'inflazione durante gli anni di pensione. Ricordarsi di mantenere focalizzata sul lungo termine e non essere troppo interessati con volatilità a breve termine. titoli che pagano dividendi hanno sovraperformato la maggior parte delle altre classi di attività nel corso del tempo. small cap sono stati una delle classi di attività più performanti, in modo che avrebbe senso per trovare i titoli azionari di piccole e media capitalizzazione che pagano dividendi pure. Durante la ricerca l'universo dei fondi comuni di investimento ed ETF. Non ci sono molti di questi, ma una coppia che hanno attirato la nostra attenzione sono Fondo WisdomTree Midcap Dividendi e Dividend Fund WisdomTree Small Cap con rese di 2,63 e 3,03, rispettivamente, al 30 dicembre 2016. Di quasi 2.000 ETF disponibile in US ricerca ha prodotto solo quattro che sono esclusivamente dividendo-driven e che tengono anche solo le scorte piccola o media capitalizzazione nazionali. Due dei portafogli presentano problemi che hanno presentato una crescita dei dividendi, mentre gli altri due ETF (i fondi WisdomTree) comprendono tutti i contribuenti dividendi nella loro gamma capitalizzazione. (Per la lettura correlate, vedere: dividendo I fatti che non potete conoscere.) Includono le attività alternativi per la diversificazione importante anche nello sviluppo di un portafoglio per la pensione è un focus sulle strategie di rendimento assoluto, e molti di questi rientrano nella classe di attività alternativa. Alternative sono tutto ciò che non è un'azione, un'obbligazione o contanti. Alternative non hanno alcuna correlazione o correlazione negativa ad altre classi di attività in modo che siano grandi diversificatori. I nostri clienti in pensione hanno in genere un terzo del loro portafoglio in alternative. Gli esempi includono managed futures e le strategie longshort così come le strategie di volatilità utilizzando le opzioni. Un esempio è LJM Conservazione e crescita che ha dimostrato un rendimento positivo ogni anno sin dal suo inizio 10 anni fa, con l'eccezione di un anno, il 2013, quando il mercato azionario è andato verso l'alto e c'era davvero volatilità. Il fondo è stato nel 2008, quando azioni e obbligazioni non erano, e qui sta l'importanza di un portafoglio diversificato per gestire il rischio. Riequilibrando gli investimenti trimestrale o semestrale di nuovo per le allocazioni di investimento originali è possibile creare il denaro necessario per sostenere i prelievi mensili in pensione fino al prossimo riequilibrio. Si sconsiglia di un tasso di ritiro superiore a 4 alla luce del mercato attuale e le condizioni economiche. (Per la lettura correlate, vedere: Le attività alternative per investitori media.)